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Pronósticos para una economía menos volátil
| dc.contributor.author | Cajiao, Santiago | spa |
| dc.contributor.author | Melo, Luis F. | spa |
| dc.contributor.author | Parra, Daniel | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:19:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:57:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:11:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:43:07Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:19:06Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:57:55Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:11:45Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T19:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1925 | |
| dc.description | "Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos periodos diferentes: 1980-1995 y 2002-2012. Se compara la habilidad predictiva de series en nivel y series transformadas a través de un experimento fuera de muestra mediante el uso de la prueba de habilidad predictiva incondicional de Giacomini y White (2006). Se encuentra que los pronósticos de las series transformadas, en general, se desempeñan mejor para el periodo 1980-1995, cuando la economía colombiana fue relativamente más volátil que durante el periodo 2002-2012. Para este último tramo de la muestra, los resultados son mixtos y para algunas series se sugiere mantenerlas en niveles, es decir, sin utilizar transformaciones de potencia." | spa |
| dc.description.abstract | "This paper evaluates if power transformations (Box-Cox and logarithmic) of time series improve the prognostic precision of ARIMA models, adjusted to economic variables from Colombia in two different time periods: 1980-1995 and 2002-2012. Also, this paper compares the predictive ability of original series and transformed series with a non-sample experiment through the unconditional predictive ability test of Giacomini and White (2006). Results indicate that transformed series forecasts, in general, are better for the 1980-1995 period when the Colombian economy was relatively more volatile. For the 2002-2012 period, results are unclear, and for some series it is better not to use power transformations." | en |
| dc.subject | Transformación de Potencia | spa |
| dc.subject | Transformación Logarítmica | spa |
| dc.subject | Evaluación de Pronósticos | spa |
| dc.title | Pronósticos para una economía menos volátil | spa |
| dc.description.jel | C22 | |
| dc.description.jel | C52 | |
| dc.description.jel | C53 | |
| dc.archivo | Co_Eco_Diciembre_2014_Cajiao_Melo_y_Parra.pdf | spa |
| dc.description.subtitulo | El caso colombiano | spa |
| dc.subject.keywords | Power transformation | spa |
| dc.subject.keywords | logarithmic transformation | spa |
| dc.subject.keywords | Forecasts assessment | spa |
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Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1113]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.